Strategie di Trading Finanziario

Il trading finanziario presenta delle strategia di trading o di investimento e tra le più importanti si ricordano:
Backtesting:

Il backtesting è una metodologia utile per testare la validità delle capacità esplicative di una teoria o di un modello o la valutazione della bontà di una strategia, basata sull’analisi di dati del passato. La maggior parte delle piattaforme di trading di oggi supportano backtesting, e si può testare rapidamente le idee senza rischiare il denaro nel vostro conto di trading. Inoltre, il Backtesting può essere utilizzato per valutare le idee semplici, ad esempio come un crossover media mobile avrebbe compiuto o sistemi più complessi, con ingressi e trigger di varietà. Si usa, per esempio, per valutare quali risultati avrebbe ottenuto una particolare strategia di gestione del portafoglio titoli, se applicata, in un certo periodo di tempo passato, su mercati borsistici per i quali sono disponibili serie storiche appropriate dei prezzi delle attività quotate.
Vantaggio principale: ricercare nella comprensione della vulnerabilità di una strategia messa a confronto con le difficoltà del mondo reale, così come verificate in periodi precedenti.

Svantaggio: la simulazione di condizioni passate con sufficiente precisione, facendo una limitazione di backtesting alla necessità di dati storici dettagliati. Una seconda limitazione è l’incapacità di modellare strategie che influenzerebbero prezzi storici. Infine, il backtesting, come gli altri tipi di modellazione, è limitato dalla potenziale overfitting. Cioè, è spesso possibile trovare una strategia che avrebbe funzionato bene in passato, ma non funziona bene in futuro.

Il backtesting è collegato, ma non deve essere confuso, con le procedure di stress test. Lo stress test si applica infatti non ai dati storici di un intero periodo passato ma solo a quelli riguardanti eventi negativi molto particolari, per esempio crolli azionari o inattese grandi variazioni della struttura dei tassi di interesse. Obiettivo dello stress test è la valutazione della vulnerabilità di un’istituzione finanziaria a uno stress. Il Backtesting può valutare idee semplici, ad esempio come un crossover a media mobile avrebbe agito sui dati storici, o sistemi più complessi con ingressi e trigger di varietà.

Forward Performance Testing Basics: Test delle prestazioni in avanti, noto anche come il commercio di carta , fornisce i commercianti con un'altra serie di out-of-campione di dati su cui valutare un sistema. test delle prestazioni di andata è una simulazione di trading reale e coinvolge seguendo la logica del sistema in un mercato dal vivo. E 'chiamata anche di scambio di carta in quanto tutte le operazioni vengono eseguite solo su carta; cioè, le entrate commerciali e le uscite sono documentate insieme a qualsiasi utile o perdita per il sistema, ma vengono eseguiti reali compravendite. Un aspetto importante del test delle prestazioni in avanti è di seguire la logica del sistema esattamente; altrimenti, diventa difficile, se non impossibile, valutare con precisione questa fase del processo. Gli operatori dovrebbero essere onesti circa le voci del commercio e le uscite ed evitare comportamenti come cherry picking commerci o meno compreso un commercio su carta razionalizzazione che "non avrei mai preso che il commercio." Se il commercio sarebbe verificato seguente logica del sistema, deve essere documentata e valutata.Molti broker offrono un conto di trading simulato in cui i commerci possono essere posizionati e il conto economico relativo calcolo. Utilizzando un conto di trading simulato in grado di creare un ambiente semi-realistico in cui praticare il commercio e valutare ulteriormente il sistema.

La strategia Martingale: scoperta da un matematico francese di nome Paul Pierre Levy. Questa strategia era in origine un tipo di scommessa, che aveva uno stile che si basava sulla premessa del “raddoppio”. È interessante notare che gran parte del lavoro fatto sulla martingala fu realizzato da un matematico americano di nomeJoseph Leo Doob, il quale cercò di confutare la possibilità di una strategia sulle scommesse che fosse proficua al 100%. La meccanica del sistema, naturalmente, comporta una puntata iniziale. Tuttavia, ogni volta che si perde la scommessa, la puntata viene raddoppiata in modo tale che, dato un tempo sufficiente, una puntata vincente si possa rifare di tutte le perdite precedenti.


Il metodo Martingala oltre che al gioco della roulette è anche associato alle opzioni binarie.


In linea di massima possiamo definire il trading con la strategia Martingala non adatta ad un trade principiante ma solo a chi ha già dimestichezza con il trading. Ecco svelato anche il motivo per cui la strategia Martingala può adattarsi bene a dei trader esperti, ottenendo profitti e meno ai trader principianti i quali la ritengono solo una perdita di tempo e di denaro.

La strategia Hedging (la copertura): una strategia innovativa che, nelle opzioni binarie comporta l’uso contemporaneamente di due direzioni opposte su un mestiere. Quindi, un trader avrebbe usato un’opzione Call e un opzione Put allo stesso tempo con l’obiettivo di ridurre le probabilità di una perdita su un commercio, aumentando il profitto. Il Hedging verrà usato più comunemente nel settore del commercio di valuta, ma può essere utilizzato in qualsiasi classe delle attività. La tecnica ha rapidamente guadagnato di popolarità, come è relativamente facile da capire e da attuare. Consente inoltre la possibilità di trarre profitto sia da un’opzione originale e da l’opzione coperta. Questo in genere accade quando c’è una grande differenza tra il punto d’attacco della tua opzione Call originale e il Strike Price da quando hai effettuato l’opzione Put. Le strategie di copertura sono particolarmente utili quando si prevede un aumento del prezzo di un attività, ma c’è incertezza quale direzione prenderà. Questo di solito si verifica quando le informazioni economiche importanti stanno per essere rilasciati. La copertura può essere utilizzata anche per ridurre al minimo gli effetti di un commercio perdente.


Inoltre, le coperture funzionano solo se si ha abbastanza tempo per inserire i trades necessari per bilanciare le perdite subite da uno dei tuoi commerci iniziali.