Primo esonero rivisitato







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Il moto browniano geometrico

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Il moto browniano geometrico (a volte detto moto browniano esponenziale) è un processo stocastico in tempo continuo in cui il logaritmo della quantità variabile nel tempo segue un moto browniano, o, forse più precisamente, un processo di Wiener. Il processo è ritenuto appropriato per modellizzare alcuni fenomeni dei mercati finanziari. In particolare, tale processo assume particolare rilevanza in ambito finanziario, in particolare nell’option pricing, in quanto nel modello di Black-Scholes-Merton viene ipotizzato che il prezzo dell’azione sottostante segua un tale processo. Il moto browniano geoemetrico soddisfa la seguente equazione differenziale stocastica: dove è un moto browniano standard e , il drift percentuale istantaneo, e , la volatilità percentuale istantanea, sono costanti reali. L’equazione ha una soluzione analitica nella forma: La variabile aleatoria ha distribuzione Normale con media e varianza . Segue il codice in VB.NET per generare una serie storica dei p...
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Lettura file txt in Visual Basic

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Di seguito si riporta il codice utilizzato in  Visual Basic per leggere un file di testo (txt) all’interno di una “RichtextBox”. Innanzitutto il sistema che si va ad utilizzare è Visual Studio che è un prodotto che permette di poter utilizzare più linguaggi contemporaneamente dato un meta-linguaggio sottostante è uguale per tutti. I due linguaggi considerati sono:  Vb.Net  e C#. Due sono i metodi che consentono di leggere il file di testo: il primo va a prendere il file di testo incorporandolo interamente nel programma , il secondo scorre il testo riga per riga e lo inserisce man mano nel sistema. Vb.Net Read to end Imports System Imports  System.IO Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Me.RichTextBox1.Text = “Il mio primo programma” ‘Vogliamo aprire un file di testo’ Dim o As New OpenFileDialog o.ShowDialog() Dim NomeFile As String = o.FileName Me.RichTextBox1.AppendText(Envi...
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Resampling dei dati

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Il Resampling , anche detto ricampionamento dei dati, rappresenta un'interessante procedura inferenziale che permette di aumentare il potenziale informativo di un campione attraverso l'estrazione di sottocampioni dello stesso. In statistica, con i metodi di resampling dei dati o di ricampionamento si indicano differenti metodi per: stimare la precisione di campioni statistici (mediana, varianza, percentili) usando sottoinsiemi dei dati o scelti casualmente mediante sostituzioni a partire da un insieme dei dati; scambiare etichette sui dati quando si eseguono test di significatività; confermare modelli usando sottoinsiemi casuali. Si può quindi distinguere tra metodi basati sull’estrazione casuale di sottoinsiemi dei dati campionari e metodi nei quali il resampling avviene secondo una procedura non randomizzata.  Appartengono alla prima categoria il bootstrap e sue varianti come il subsampling .  Rientrano invece nella seconda procedure come il jackkni...
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